The 7 trading system

7 مقاييس لتحليل نظام التداول الخاص بك 7 مقاييس لتحليل نظام التداول الخاص بك 7 مقاييس لتقييم أداء التداول ونقاط القوة والضعف في التداول الخاص بك. 1. نسبة الربح إلى الخسارة عند تقييم أداء نظام التداول، واحدة من الإحصاءات الأولى التي تمنحك مؤشرا جيدا للتداول هو نسبة الفوز إلى الخسارة. وببساطة، هذه هي نسبة متوسط ​​الصفقات الفائزة التي تم اتخاذها مقابل متوسط ​​الصفقات الخاسرة التي تم اتخاذها. إذا كانت هذه النسبة تشير إلى أنك، في المتوسط، الفوز أكثر مما كنت تخسر، كنت على الطريق الصحيح. ولكن don8217t الحصول على المحاصرين في هذه الإحصائية من تلقاء نفسها، لأنه doesn8217t اقول القصة كلها. فإنه doesn8217t النظر في حجم الصفقات الفوز الخاص بك مقابل حجم الصفقات خسارتك. تذكر السلاحف كانت نسبة الفوز إلى الخسارة 40:60 أو أقل، لكنها كانت لا تزال مربحة بشكل كبير. 2. متوسط ​​المكاسب والخسائر بالإضافة إلى نسبة الربح إلى الخسارة، سوف تحتاج إلى التأكد من أن متوسط ​​قيمة الصفقات الفائزة أكبر من متوسط ​​قيمة خسائرك. قل اختبار الظهر الخاص بك يتألف من 200 الصفقات. إذا كان 150 يفقدون الصفقات و 50 فقط هي الصفقات الفائزة، من الواضح أن نسبة الفوز إلى الخسارة هي 25:75. ولكن هذا من تلقاء نفسها isn8217t بما فيه الكفاية لتحديد ما إذا كان النظام هو جيد أو سيئ. فهم أنه إذا كان متوسط ​​انتصاراتك، على سبيل المثال، 2000 ومتوسط ​​خسائرك 500، فإنك لا تزال تأتي على رأس (502152000) - (150215500) 25،000). 3. التوقعات نظام التداول 8217s المتوقع هو واحد من أقوى الإحصاءات التي يمكن أن يكون لأنها وسيلة لقياس أداء نظام مستقل عن حجم تعويم التداول. وباختصار، فإنها تنتج العائد المتوقع للدولار مقابل كل دولار يواجهه النظام التجاري. وهذا يختلف عن نسبة المكافأة إلى المخاطرة ومتوسط ​​الانتصارات إلى الخسائر التي وصفناها أعلاه، حيث أنها تحدد العائد بالدولار مقابل كل دولار تتعرض له. إذا كان النظام الخاص بك لديه توقع من 0.75، في المتوسط، كنت تتوقع أن تجعل 0.75 أضعاف المبلغ الذي خطر في التجارة. إذا كنت خطر 1، ثم كنت تتوقع أن تجعل، في المتوسط، 0.75 لكل التجارة التي تأخذها. كدليل، إذا كنت تستطيع تحقيق متوسط ​​0.60، you8217re تتجه في الاتجاه الصحيح. (انظر المزيد عن التوقعات هنا: فانتاجيبوانترادينغ / أرشيف / 6100) 4. الخسائر المتتالية القصوى ننظر إلى الوراء من خلال نتائج الاختبار الخاص بك لمعرفة إحصائيا، كم من الخسائر في صف استمر النظام الخاص بك في حين لا تزال مربحة. هذا أمر مهم أن نعرف مقدما، لأن هذه الإحصائية سوف تعطيك الثقة خلال تلك الأوقات المنخفضة عندما يشعر وكأنك يجب رمي في منشفة. على سبيل المثال، تخيل أنك تعرضت للضرب بخمس أو ست خسائر على التوالي. دون معرفة الحد الأقصى للخسائر متتالية، قد تعتقد النظام الخاص بك isn8217t العمل. هذا هو المكان الذي يذهب معظم التجار ساذجة على خطأ. الحقيقة معروفة، استنادا إلى البيانات التاريخية، قد يكون النظام الخاص بك قد تكبدت بالفعل 10 خسائر وما زالت مربحة. 5. الحد الأقصى للانسحاب الحد الأقصى للسحب هو أسوأ فترة من 8216peak إلى وادي 8217 أداء النظام الخاص بك، بغض النظر عما إذا كان أو لم يكن السحب من أشهر متتالية من الأداء السلبي. يتم حساب هذه الإحصائية تلقائيا، لذلك it8217s مجرد مسألة تسأل نفسك: أنا مرتاح مع أن فقدان حجم إذا لم يكن كذلك، سوف تحتاج إلى القيام المزيد من التغيير والتبديل النظام للحصول على مستوى التي يمكنك العيش معها. مرة أخرى، كل ذلك يعود إلى نسبة المخاطر إلى مكافأة. عادة أكثر خطر كنت تأخذ، وزيادة المكافأة. لقد تداولت نظاما في الماضي الذي عاد 140 p. a. الآن هذا يبدو كبيرا، ولكن هذا النظام معين كان الحد الأقصى للانسحاب من 80. هل يمكن تداول نظام حيث أنه 8217s المرجح لك 8217d تفقد 80 من كل ما تبذلونه من رأس المال مرة واحدة على الأقل أثناء تداوله هل يمكن أن المعدة أن IT8217s المهم يمكنك تداول نظام you8217 مريحة مع . 6. عدد الصفقات ثم هناك 8217s عدد الصفقات يعطي نظام على مدى عام. أجد هذا لا يقدر بثمن، ولكن نادرا ما تحدث عن، إحصائية. يجب أن نظام التداول الخاص بك لا تعطي الكثير جدا أو عدد قليل جدا من الصفقات. عدد الصفقات التي يعطيها نظام التداول يجب أن يكون تقريبا نفس الصفقات التي يمكن اتخاذها بشكل واقعي. الجانبين من العملة هي على حد سواء خطير. إذا كان النظام يعطي الكثير من الصفقات، وسوف تضطر إلى الاختيار بين الإشارات، وبالتالي إضافة الغموض إلى النظام. مع الغموض يأتي تقدير الإنسان وهذا غالبا ما يكون له تأثير ضار على أداء النظام التجاري. من ناحية أخرى، إذا كان النظام يعطي عدد قليل جدا من الصفقات، لن يتم استخدام رأس مال التداول الخاص بك بشكل كامل وقد لا تستفيد استفادة كاملة من فرص التداول المتاحة. فكيف يمكنك حساب العدد الأمثل من الصفقات لنظام التداول يتم ذلك مع حساب يسمى 8216opportunity8217. فرصة تساعد على تحديد الفرص المثلى لنظام التداول. 7. الربحية الربحية هي ببساطة العائد على الاستثمار على مدى السنة. Let8217s تكون حادة. We8217re كل هذا في كسب المال. في نهاية اليوم، والربحية هو حقا أهم مقياس لقياس نظام التجارة الخاص بك. ولكن، في حين أنه 8217s المهم، فإنه يحتاج إلى أن تكون متوازنة مع التدابير الستة الأخرى I8217ve نوقشت للتو. اكتشاف كيفية تصميم أنظمة التداول هذا العمل زيارة ديفيد Jenyns8217 الموقع في نهاية المطاف التداول أنظمة / المادة المصدر: إزينارتيكلس / 7-ميتريكس-أن-أنليز-يور-ترادينغ-systemampid2104336